Hola, por si a alguien le ocurre lo mismo ...
Podeis ir al ClassDiagram del componente visual, y pulsar sobre Custom Attributes ... y nos abrirá un cuadro de diálogo y nos permitirá poner textos, escribimos:
DesktopCompatible(true)
Nos creará un XML con ese atributo. Luego cerramos la solución y lo volvemos a abrir ... y ya está : Componentes de usuario para Windows Mobile que se pintan en tiempo de diseño de los formularios
Gracias de todas maneras.